ProyectoFinanzas cuantitativas
Estrategias bursátiles validadas sin sesgo de supervivencia
Estrategias sobre el S&P 500 validadas sin sesgo de supervivencia, netas de costes y con un veredicto estadístico. También publicamos las que no funcionan.
Qué problema resuelve
- Muchas estrategias parecen buenas en un backtest porque ignoran las empresas que desaparecieron o los costes de operar.
- Sin un veredicto claro, es difícil saber si un resultado es suerte o una ventaja real.
Qué incluye
- Validación de estrategias sobre el S&P 500, sin sesgo de supervivencia y con costes netos.
- Un veredicto estadístico por estrategia, con las pruebas que lo sostienen.
- Un validador para bots de cuadrícula en criptomonedas, con la caída máxima real.
Cómo funciona
- 01
Datos
Se parte de la composición histórica del índice, con las empresas que salieron de él.
- 02
Costes
Se descuentan comisiones y deslizamiento antes de medir nada.
- 03
Veredicto
Una prueba estadística dice si el resultado se sostiene o no.
- 04
Publicación
Se publican también las estrategias que no pasan la validación.
Tecnología
- Series históricas con composición del índice
- Pruebas estadísticas
- Costes netos por operación
Qué te llevas
- Informe de validación por estrategia, con sus pruebas.
- Lista de espera para el acceso a los resultados.
Preguntas frecuentes
- ¿Es una recomendación de inversión?
- No. Son validaciones de estrategias con sus supuestos a la vista. No asesoramos sobre qué comprar.
- ¿Por qué publicar también lo que no funciona?
- Porque un resultado que solo se enseña cuando es bueno no informa de nada.